Hoe Winsgewend Kandelaar Strategieë Op Die Valutamark

Hoe winsgewend Kandelaar Strategieë Op die valutamark? Kandelaar Formasies: Watter ons kies? Gegewe 'n groot aantal verskillende kandelaar formasies, sou dit byna onmoontlik wees om die algehele winsgewendheid van al kandelaar strategieë te meet in 'n enkele studie. In plaas daarvan, sal ons fokus op spesifieke ommekeer seine wat na ons mening 'n intuïtiewe waarde as dit betrekking het op sentiment te bemark. In hierdie spesifieke geval sal ons kyk na beide die Môrester en aand Star formasies soos koop-en-verkoop seine. A Morning Star vorming 'n positiewe ommeswaai sein vir 'n algehele verslechtering neiging. Gegewe redelik konsekwent verliese, sien ons 'n sterk negatiewe volronde eerste kers. Die tweede kers open op of onder die vorige noue, handel binne 'n relatief smal reeks met die hoë verblyf onder die middelpunt van die eerste kers. Die derde kers is sterk positiewe en sluit bo die middelpunt van die eerste kers. Dit sê vir ons dat lomp sentiment is nie in staat om die prys te stoot onder die vorige laagtepunte, en risiko's bly vir 'n ommekeer in prystendense. Die aand Star is effektief die teenoorgestelde van 'n Môrester, as die prys begin in 'n uptrend en die eerste kers is sterk positiewe. Die tweede kers open bo of op die vorige noue, handel binne 'n redelike smal reeks en met sy lae bo middelpunt van die vorige bar se. Die derde kers is sterk negatiewe en sluit onder middelpunt die eerste kers se. Dit gee waarsku dat bulle nie in staat is om die prys te stoot tot nuwe hoogtes, en 'n sterk lomp kers sinspeel op verdere nadeel potensiaal deur daaropvolgende handel. Back testing ons Kandelaar Formasies Die gebruik van TradeStation se EasyLanguage, vertaal ons ons Kandelaar reëls in kwantitatiewe kode ten einde hul prestasie te toets op 'n historiese basis. (Vir diegene wat belangstel in die sien van die werklike Kandelaar strategie-kode in TradeStation se ELD formaat, kliek hier. Om dieselfde kode in wyer versoenbaar Txt-formaat te sien, kliek hier.) Deur dit te doen, kan ons maklik ons ​​konsepte te toets oor die hele spektrum van geldeenhede en tydraamwerke. Ons neem spesiale sorg in nie en bygevoeg arbitrêre elemente aan ons kode wat ons kan lei tot oor-optimaliseer ons resultate, as ons doel is om die rou winsgewendheid van die eenvoudige kandelaar vorming oordeel. In terme van die werklike handel reëls, vertel ons ons strategie om 'n standaard baie van die gegewe geldeenheid paar te koop toe 'n Môrester vorming realiseer en kort verkoop die geldeenheid op 'n aand Star. Ons aanvanklike resultate sluit nie keerverliesopdragte of wins perke. In plaas daarvan, winste en verliese realiseer wanneer posisionering flips op die daaropvolgende oggend of aand Star formasies. Trading begin op die aanvang van die euro (12/31/99) en eindig by publikasie datum. Aanvanklike back testing Resultate: Kan ons verbeter ons rou Kandelaar Strategie? Ons aanvanklike backtest toon dat ons eenvoudige strategie bly beskeie winsgewende oor groot munt pare. Tog met groot Max onttrekkings, bly dit duidelik dat ons strategie goed kan doen met 'n bietjie beter risikobestuur. Inderdaad, is dit dalk belangrik wees om 'n nader kyk na individuele uitgang en ingang reëls en hul doeltreffendheid in die bewaring van 'n sterk risiko-aangepaste opbrengste te neem. Die gebruik van TradeStation, is ons in staat om vinnig te bepaal die maksimum wins en verlies potensiaal oor ambagte met verskeie funksies. Van besondere belang in hierdie geval is om maksimum afwaarts beweeg elke individu handel se voordat hy winsgewend te meet. Ter wille van eenvoud word, sal ons kyk na EURUSD ambagte. Die onderstaande grafiek gee ons 'n akkurate uitbeelding van hoe risiko / beloning op algehele ambagte. bo die grafiek wys vir ons 'n interessante patroon in ons kandelaar-gebaseerde ambagte. Naamlik, ons mees winsgewende bedrywe is geneig om baie min negatiewe inval het. In eenvoudiger terme, ons beste ambagte is dié wat sterk positiewe van die begin af en wys baie min afwaartse verlenging. Terselfdertyd, sommige van ons mees negatiewe ambagte wys baie min wins potensiaal van 'n koop-en-hou perspektief. Wat hierdie vertel ons dat ons strategie waarskynlik sal voordeel trek uit 'n eenvoudige keerverlies maatreël wat ons beskerm teen groot verliese nog nie vir ons daarvan weerhou om 'n wins op ons meer suksesvol ambagte. In hierdie spesifieke geval sien ons dat ses uit tien ambagte wat af te trek as $ 2000 uitdraai om verloorders wees, terwyl slegs een van nege wat minder as hierdie bedrag einde as netto verliese drawdown. Dit dui daarop dat die toevoeging van 'n stop verlies aan ons strategie kan dramaties verbeter ons algehele winsgewendheid. Die tabel hierbo is 'n duidelike bewys van hierdie punt, as ons algehele opbrengskoers aansienlik verbeter as ons beperk of maksimum verlies aan 'n totaal van $ 1,000 per gegewe handel. As ons kyk na die resultate, sien ons dat ons persentasie van winsgewende bedrywe druppels dramaties wanneer ons 'n stywe wins teiken op ons ambagte. Trouens, van 37 totaal ambagte, 24 produseer 'n verlies wanneer ons 'ons stop tot $ 1,000. Tog is die bedrag in winste wat ons versamel op elke wenner ver oortref die relatief beskeie verlies aan elke verloorder. Dit lyk asof ons Môrester - Aand Star kandelaar strategie die beste werk met stywe stop verlies en losser wins teikens. Die volgende logiese vraag word of ons ons strategie met 'n vaste wins teiken kan verbeter. bo die grafiek wys vir ons presies die teenoorgestelde van ons Maksimum Ongunstige Uitstappie grafiek, deur wie ons die doeltreffendheid van ons winsneming tegnieke kan oordeel oor ons handel strategie. Die soliede swart lyn verteenwoordig 'n 1: 1 Maksimum Gunstige Uitstappie na handelswins lyn. Met ander woorde, ambagte gesluit by die lyn verteenwoordig gevalle waar ons die maksimum moontlike wins in 'n bepaalde handel geleentheid gevang. Natuurlik, ons almal weet dat dit 'n naby-onmoontlik om te bereik op 'n gereelde basis. In plaas daarvan kyk ons ​​om te sien of daar enige veral uiterste gevalle waar 'n stel te neem-winsgewende sou ons winsgewendheid dramaties verbeter. Weereens interessante resultate sien ons wanneer ons reëls geld bestuur in ons handel strategie te verander. Ons winsgewendheid verbeter en ons algehele opbrengskoers styg wanneer ons 'n vaste wins teiken van $ 12,000 per handel. Alhoewel die persentasie van ambagte wat winsgewend druppels na 'n blote 36% is, is dit duidelik dat 'n beloning te waag verhouding van $ 12,000 tot $ 1,000 bied baie aantreklik risiko-aangepaste opbrengste. Hier sien ons die werklike gelykheid kurwe van ons handel strategie en finale gevolgtrekkings oor die winsgewendheid van ons Môrester - Aand Star kandelaar strategie. Finale gevolgtrekking en Valkuilen Ons aantreklike aandele kurwe dui daarop dat ons kandelaar strategie winsgewend is in die EURUSD vanaf aanvang tot die hede. Die rou resultate-met geen vasgestelde geld bestuur reëls-was effens minder winsgewend, en vertel ons 'n paar interessante dinge oor die aard van ons kandelaar strategie. Ons het gesien dat winsgewendheid verbeter dramaties wanneer ons sny verliese kort en laat ons wenners aansienlik langer termyn. Dit sê vir ons dat ons kandelaar seine is óf "verkeerd" in hul ommekeer seine en nie die moeite werd om te hou, of hulle "regte" en gee ons genoeg geleentheid om wins te neem op 'n draai in die tendens. Dit is onmiskenbaar dat hierdie strategie wel verskaf baie valse handel seine. Tog sien ons dat behoorlike bestuur reëls toelaat dat ons vaste winste te vang en te beperk ons ​​nadeel op hierdie dalings. Gekombineer met ander handel tegnieke en meer diskresionêre strategieë, sou ons argumenteer dat hierdie kandelaar formasies verhoog ons algehele handel winsgewendheid. Geskryf deur David Rodriguez, Geld ontleder by DailyFX DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed.